trung260501
Member
Hệ thống đường trung bình di động Moving Average từ lâu được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
Mục lục:
Hệ thống đường trung bình di động Moving Average từ lâu được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nhưng hệ thống MA có thể gặp phải nhiễu hạt (noise) do công thức xây dựng chỉ báo này đánh trọng số như nhau với phản ứng giá. Do vậy, thời điềm giá biến động mạnh sẽ khiến chỉ báo MA bộc lộ yếu điểm của mình khi không phản ánh được biến động này.
Hệ thống đường trung bình di động cấp số Exponential Moving Average (EMA) là kỹ thuật tài chính nhằm khắc phục các yếu điểm từ đường trung bình MA vừa nhắc đến.
Minh họa MA và EMA
Theo đồ thị, có thế thấy EMA (đường xanh) bám đồ thị giá tốt hơn hẳn so với MA (đường đỏ). Đặc biệt, trong những đoạn giá biển động, điều này càng thế hiện rồ.
Do vậy, nhà đầu tư có kinh nghiệm thường tin và sử dụng đường EMA trong những đoạn giá biến động.
Đường trung bình di động cấp số Exponential Moving Average (EMA)
Chiến lược EMA, về cơ bản được sử dụng đề xác định xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường. Nó cũng có thể cung cấp mức hỗ trơ và kháng cư để thực hiện giao dịch của bạn. Điều này có được nhờ công thức được phát triển từ MA. Cụ thế:
Đường EMA là một đường trên biểu đồ giá sử dụng công thức toán học đề làm mịn hành động giá. Nó cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhắt định. Công thức EMA đặt nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Điều này có nghĩa là nó đáng tin cậy hơn vì nó phản ứng nhanh hơn với những thay đỗi mới nhất trong dữ liệu giá.
Một đường trung bình di chuyến theo cấp số nhân được thiết kế để làm lọc nhiễu tạo ra từ MA. Do vậy, nó cũng trở nên đáng tin cậy và chính xác hơn trong dự báo những thay đỗi trong tương lai của giá thị trường.
Cách tính EMA:
Để tính toán đường Trung bình động cấp số – Exponential Moving Average (EMA) chúng ta phải thực hiện ba bước:
Bước 1: Tính đường trung bình động giản đơn SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động cấp số (EMA) phải bắt đầu từ một vị trí cụ thể trong quá khứ, do đó, đường trung bình động giản đơn SMA được sử dụng như EMA của chu kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.
Bước 02: Thứ hai, tính toán hệ số nhân.
Bước 03: Tính Trung bình động theo cấp số cho mỗi khoảng thời gian giữa giá trị EMA ban đầu và thời gian hiện tại bằng cách sử dụng giá, số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.
Ta có công thức sau:
EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))
Trong đó:
Cách thứ nhất: Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.
Cách thứ hai: Bạn có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.
Chiến lược giao dịch với EMA
1. Thành lập hệ thống giao dịch EMA
Sử dụng hai đường EMA ngắn hạn và dài hạn cùng với đồ thị giá. Thường thời gian 20 ngày và 50 ngày được áp dụng theo thông lệ chung.
Đường EMA 20 và EMA 50 cắt nhau cho điểm bán dự báo với độ chính xác cao
Đường EMA ngắn hạn (EMA 20) có phản ứng bám sát vào giá hơn đường EMA dài hạn (EMA 50).
Khi EMA20 cắt xuống đường EMA50: Tín hiệu cho thấy thị trường giảm điềm và nên thực hiện bán tại điểm giao cắt này. Ngược lại, khi EMA20 cắt lên đường EMA50: Tin hiệu cho thấy thị trường tăng điểm, và nên thực hiện Mua tại điếm giao cắt này.
2. Xác định xu hướng giá với EMA
Với quan điếm xác định xu hướng giá, 3 đường EMA sẽ được sử dụng và đại diện cho 3 cung thời gian cụ thể: Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn.
Chi tiết hơn, thời gian sử dụng cho các đường EMA này như sau:
Ngắn hạn: EMA20
Trung hạn: EMA50
Dài hạn: EMA200
Nguyên tắc sử dụng:
Giá cắt lên EMA20: tầng ngắn hạn
Giá cắt lên EMA50: tàng trung hạn
Giá cắt lên EMA 200: tăng dài hạn
Ngược lại:
Giá cắt xuống EMA20: giảm ngắn hạn
Giá cắt xuống EMA50: giảm trung hạn
Giá cắt xuống EMA 200: giảm dài hạn
Mục lục:
- Đường trung bình di động Moving Average (MA)
- Đường trung bình di động cấp số Exponential Moving Average (EMA)
- Chiến lược giao dịch với EMA
Hệ thống đường trung bình di động Moving Average từ lâu được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Nhưng hệ thống MA có thể gặp phải nhiễu hạt (noise) do công thức xây dựng chỉ báo này đánh trọng số như nhau với phản ứng giá. Do vậy, thời điềm giá biến động mạnh sẽ khiến chỉ báo MA bộc lộ yếu điểm của mình khi không phản ánh được biến động này.
Hệ thống đường trung bình di động cấp số Exponential Moving Average (EMA) là kỹ thuật tài chính nhằm khắc phục các yếu điểm từ đường trung bình MA vừa nhắc đến.
Minh họa MA và EMA
Theo đồ thị, có thế thấy EMA (đường xanh) bám đồ thị giá tốt hơn hẳn so với MA (đường đỏ). Đặc biệt, trong những đoạn giá biển động, điều này càng thế hiện rồ.
Do vậy, nhà đầu tư có kinh nghiệm thường tin và sử dụng đường EMA trong những đoạn giá biến động.
Đường trung bình di động cấp số Exponential Moving Average (EMA)
Chiến lược EMA, về cơ bản được sử dụng đề xác định xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường. Nó cũng có thể cung cấp mức hỗ trơ và kháng cư để thực hiện giao dịch của bạn. Điều này có được nhờ công thức được phát triển từ MA. Cụ thế:
Đường EMA là một đường trên biểu đồ giá sử dụng công thức toán học đề làm mịn hành động giá. Nó cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhắt định. Công thức EMA đặt nhiều trọng số hơn vào giá gần đây. Điều này có nghĩa là nó đáng tin cậy hơn vì nó phản ứng nhanh hơn với những thay đỗi mới nhất trong dữ liệu giá.
Một đường trung bình di chuyến theo cấp số nhân được thiết kế để làm lọc nhiễu tạo ra từ MA. Do vậy, nó cũng trở nên đáng tin cậy và chính xác hơn trong dự báo những thay đỗi trong tương lai của giá thị trường.
Cách tính EMA:
Để tính toán đường Trung bình động cấp số – Exponential Moving Average (EMA) chúng ta phải thực hiện ba bước:
Bước 1: Tính đường trung bình động giản đơn SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động cấp số (EMA) phải bắt đầu từ một vị trí cụ thể trong quá khứ, do đó, đường trung bình động giản đơn SMA được sử dụng như EMA của chu kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.
Bước 02: Thứ hai, tính toán hệ số nhân.
Bước 03: Tính Trung bình động theo cấp số cho mỗi khoảng thời gian giữa giá trị EMA ban đầu và thời gian hiện tại bằng cách sử dụng giá, số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.
Ta có công thức sau:
EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))
Trong đó:
- K = 2 ÷(N + 1)
- N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)
- Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.
- EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
- EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại
Cách thứ nhất: Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.
Cách thứ hai: Bạn có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.
Chiến lược giao dịch với EMA
1. Thành lập hệ thống giao dịch EMA
Sử dụng hai đường EMA ngắn hạn và dài hạn cùng với đồ thị giá. Thường thời gian 20 ngày và 50 ngày được áp dụng theo thông lệ chung.
Đường EMA 20 và EMA 50 cắt nhau cho điểm bán dự báo với độ chính xác cao
Đường EMA ngắn hạn (EMA 20) có phản ứng bám sát vào giá hơn đường EMA dài hạn (EMA 50).
Khi EMA20 cắt xuống đường EMA50: Tín hiệu cho thấy thị trường giảm điềm và nên thực hiện bán tại điểm giao cắt này. Ngược lại, khi EMA20 cắt lên đường EMA50: Tin hiệu cho thấy thị trường tăng điểm, và nên thực hiện Mua tại điếm giao cắt này.
2. Xác định xu hướng giá với EMA
Với quan điếm xác định xu hướng giá, 3 đường EMA sẽ được sử dụng và đại diện cho 3 cung thời gian cụ thể: Ngắn hạn, Trung hạn và Dài hạn.
Chi tiết hơn, thời gian sử dụng cho các đường EMA này như sau:
Ngắn hạn: EMA20
Trung hạn: EMA50
Dài hạn: EMA200
Nguyên tắc sử dụng:
Giá cắt lên EMA20: tầng ngắn hạn
Giá cắt lên EMA50: tàng trung hạn
Giá cắt lên EMA 200: tăng dài hạn
Ngược lại:
Giá cắt xuống EMA20: giảm ngắn hạn
Giá cắt xuống EMA50: giảm trung hạn
Giá cắt xuống EMA 200: giảm dài hạn
